お役立ち!FX用語集

ブラック・ショールズ・モデル

オプションの理論価格算出に広く利用されている式。1973年、アメリカのフィッシャー・ブラック(Fischer Black)とマイロン・ショールズ(Myron Scholes)が共同で発表、ロバート・マートン(Robert Merton)が数学的に正しいことを証明。非危険資産利子率、オプションの権利行使価格、原資産の現在価格、満期までの期間、期間中の原資産のボラティリティの5つの変数によってオプションの理論価格を算出する。 

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